Сравнение J13E.L с JPGL.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - J13E.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 10.40%/yr for JPGL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13E.L торгуется в GBP, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.85%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -6.12% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.85% | 9.80% | 12.27% | 7.60% | 0.48% | 24.47% | 3.06% | -0.96% |
Correlation
The correlation between J13E.L and JPGL.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
JPGL.L
Сравнение J13E.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.99 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 15.49 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и JPGL.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -28.18% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -5.75% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -13.93% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -13.93% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | 0.00% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.37% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.48% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и JPGL.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.80% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.48% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 9.58% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 12.31% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.03% | -8.75% |
Сравнение комиссий J13E.L и JPGL.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и JPGL.L
Ни J13E.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and JPGL.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for JPGL.L.
J13E.L is categorized as European Government Bonds, while JPGL.L is Global Equities. J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while JPGL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор