Сравнение J13E.L с IGLS.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while IGLS.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 1.32%/yr for IGLS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IGLS.L с доходностью 0.26%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
IGLS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам J13E.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.26% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.45% | -1.68% | 1.49% | 1.05% | 0.81% |
Correlation
The correlation between J13E.L and IGLS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
IGLS.L
Сравнение J13E.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.45 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и IGLS.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -9.54% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.95% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -1.95% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -8.85% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.65% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.10% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и IGLS.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.75% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.99% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.67% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.18% | +4.10% |
Сравнение комиссий J13E.L и IGLS.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGLS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и IGLS.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.99% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and IGLS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.07% for IGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор