Сравнение J13E.L с IBGS.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 0.96%/yr for IBGS.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IBGS.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и IBGS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IBGS.L с доходностью -0.83%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам J13E.L и IBGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 1.04% |
Correlation
The correlation between J13E.L and IBGS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between J13E.L and IBGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. IBGS.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
IBGS.L
Сравнение J13E.L c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | IBGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 3.16 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и IBGS.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки IBGS.L в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и IBGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -16.59% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.60% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -3.06% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -5.95% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -3.77% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.92% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и IBGS.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеют волатильность 1.24% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.20% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.80% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.15% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.34% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.09% | -0.81% |
Сравнение комиссий J13E.L и IBGS.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBGS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и IBGS.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, J13E.L and IBGS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.15% for IBGS.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и IBGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор