Сравнение J13E.L с GIL5.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 1.25%/yr for GIL5.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.44%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 1.03% | 0.88% |
Correlation
The correlation between J13E.L and GIL5.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
GIL5.L
Сравнение J13E.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.31 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.37 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и GIL5.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -9.42% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.91% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -1.91% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -8.75% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.65% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.61% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.58% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и GIL5.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.56% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.72% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.03% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.61% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.13% | +4.15% |
Сравнение комиссий J13E.L и GIL5.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и GIL5.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and GIL5.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор