Сравнение IYY с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
IYY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYY и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYY и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 12.64% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и RSSY
IYY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
IYY vs. RSSY — Ранг доходности на риск
IYY
RSSY
Сравнение IYY c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYY | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.40 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYY и RSSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и RSSY
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и RSSY
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -29.57% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -16.91% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.35% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -8.02% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.33% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и RSSY
iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYY | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.16% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.95% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 21.54% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.91% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.91% | -0.76% |