Сравнение IYT с FSRFX
IYT (iShares Transportation Average ETF) and FSRFX (Fidelity Select Transportation Portfolio) are both Transportation Equities funds. IYT is passively managed, while FSRFX is actively managed. Over the past 10 years, IYT returned 10.50%/yr vs 12.75%/yr for FSRFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IYT charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for FSRFX.
Доходность
Сравнение доходности IYT и FSRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у FSRFX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям FSRFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.75% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.50%
FSRFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам IYT и FSRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 13.67% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio | 15.39% | 11.45% | 6.33% | 19.29% | -10.21% | 27.79% | 12.83% | 18.43% | -11.02% | 22.00% |
Correlation
The correlation between IYT and FSRFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between IYT and FSRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYT vs. FSRFX — Ранг доходности на риск
IYT
FSRFX
Сравнение IYT c FSRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | FSRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.68 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.53 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IYT и FSRFX
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке FSRFX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и FSRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYT | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -60.34% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.69% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -25.23% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -25.23% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -41.11% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.49% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.54% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и FSRFX
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYT | FSRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.21% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 15.69% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 20.56% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.79% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.90% | +1.24% |
Сравнение комиссий IYT и FSRFX
IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSRFX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и FSRFX
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FSRFX в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio | 8.07% | 4.18% | 7.02% | 2.68% | 8.82% | 12.00% | 7.97% | 3.98% | 11.42% | 5.16% | 1.97% | 7.51% |
IYT iShares Transportation Average ETF | 0.95% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IYT and FSRFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRFX has higher volatility (6.21%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs FSRFX's -60.34%.
FSRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYT и FSRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор