Сравнение IXX.DE с MRK
IXX.DE (init innovation in traffic systems SE) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. IXX.DE operates in Information Technology Services (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IXX.DE returned 14.94%/yr vs 12.34%/yr for MRK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXX.DE и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXX.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXX.DE показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 27.97%. За последние 10 лет акции IXX.DE превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 14.94% против 12.34% соответственно.
IXX.DE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 14.94%
MRK
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 27.97%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 73.33%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IXX.DE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXX.DE init innovation in traffic systems SE | -1.75% | 30.25% | 22.15% | 22.81% | -21.89% | 1.30% | 46.02% | 64.08% | -21.57% | 24.47% |
MRK Merck & Co., Inc. | 27.97% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between IXX.DE and MRK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXX.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск
IXX.DE
MRK
Сравнение IXX.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для init innovation in traffic systems SE (IXX.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXX.DE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 6.20 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 16.40 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXX.DE и MRK
Максимальная просадка IXX.DE за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXX.DE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXX.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -57.34% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.94% | -11.88% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -45.77% | +19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.18% | -45.77% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.18% | -45.77% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -2.69% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -15.47% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 4.49% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXX.DE и MRK
init innovation in traffic systems SE (IXX.DE) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что IXX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXX.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 9.38% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 19.29% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 27.67% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 24.75% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 24.02% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXX.DE и MRK
Дивидендная доходность IXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MRK в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXX.DE init innovation in traffic systems SE | 2.00% | 1.71% | 1.91% | 2.30% | 2.16% | 1.65% | 1.20% | 0.52% | 1.55% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.61% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IXX.DE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели init innovation in traffic systems SE и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IXX.DE and MRK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IXX.DE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор