Сравнение IXUA.DE с XDEV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).
IXUA.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и XDEV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 7.05% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 7.05%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.DE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и XDEV.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
XDEV.DE
Сравнение IXUA.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.27 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.98 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 14.93 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.58 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и XDEV.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и XDEV.DE
Ни IXUA.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и XDEV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -35.28% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.96% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -2.98% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -5.64% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и XDEV.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеют волатильность 5.93% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.20% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.95% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.62% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.71% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.87% | -1.14% |