PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE).

IXUA.DE и XDEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.63%11.45%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		-0.26%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у XDEM.DE с доходностью -0.26%.

IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
4.65%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.39%
1 год
12.74%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMH
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с VOOXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий IXUA.DE и XDEM.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEXDEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.64

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.02

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

4.86

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEXDEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.79

+0.10

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и XDEM.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и XDEM.DE

Ни IXUA.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и XDEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-30.93%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.49%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.76%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-6.06%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.69%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.01%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.83%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.16%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.83%

-3.10%