PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и XDEB.DE


Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 2.20%.


IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDEB.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.30%
1 год
-2.73%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IXUA.DE и XDEB.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DEXDEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.24

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.24

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.17

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

-0.31

+10.74

IXUA.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.24

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и XDEB.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и XDEB.DE

Ни IXUA.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и XDEB.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-28.57%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.29%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.10%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.00%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.26%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и XDEB.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.74%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

5.49%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.41%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.17%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

12.18%

+2.53%