PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

IXUA.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.63%11.45%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		16.09%35.57%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 16.09%.

IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
6.98%
1 месяц
-2.97%
С начала года
16.09%
6 месяцев
33.78%
1 год
86.45%
3 года*
34.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с SMH
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий IXUA.DE и SEC0.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.55

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.09

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

6.67

-4.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

22.64

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.55

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.14

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и SEC0.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и SEC0.DE

Ни IXUA.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-39.35%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-17.20%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.82%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-12.23%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.80%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

11.37%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

23.73%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

33.74%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

29.30%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

29.30%

-14.57%