PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и IS3S.DE


Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.


IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий IXUA.DE и IS3S.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.88

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.39

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

6.14

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

22.48

-12.05

IXUA.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и IS3S.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и IS3S.DE

Ни IXUA.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и IS3S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-35.18%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.93%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.92%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.90%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.67%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и IS3S.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 5.73% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.01%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.97%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.02%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.59%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.71%

-1.00%