Сравнение IXUA.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
IXUA.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.24% | 11.45% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.26% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%.
IXUA.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и IS3S.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
IS3S.DE
Сравнение IXUA.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 6.14 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 22.48 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и IS3S.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и IS3S.DE
Ни IXUA.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -35.18% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.93% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.92% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.90% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.67% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и IS3S.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеют волатильность 5.73% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.01% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.97% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 16.02% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.59% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.71% | -1.00% |