PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с ITEC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXN с ITEC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L).

IXN и ITEC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ITEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXN и ITEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и ITEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.05%24.42%1.83%39.26%-32.50%26.69%24.15%33.98%-11.43%36.88%
Разные валюты инструментов

IXN торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции ITEC.L по среднегодовой доходности: 20.80% против 12.71% соответственно.

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%

ITEC.L

1 день
4.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.01%
1 год
29.57%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC
Часто сравнивают с ITEC.L:
ITEC.L с QQQMITEC.L с VGTITEC.L с IAUITEC.L с DRIVITEC.L с VOOITEC.L с FBTU.LITEC.L с ZPRV.DE

Сравнение комиссий IXN и ITEC.L

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.

IXN
iShares Global Tech ETF
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

IXN vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ITEC.L
Ранг доходности на риск ITEC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEC.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEC.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEC.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNITEC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.98

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.47

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. ITEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEC.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и ITEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNITEC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между IXN и ITEC.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и ITEC.L

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и ITEC.L

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и ITEC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXNITEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-38.49%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.75%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-38.49%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-38.49%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.50%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-9.20%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и ITEC.L

iShares Global Tech ETF (IXN) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеют волатильность 9.16% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXNITEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.42%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

18.55%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

26.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

27.60%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

25.50%

-1.31%