PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с SLXX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с SLXX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L).

IXJ и SLXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SLXX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и SLXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и SLXX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		-3.74%14.54%-0.10%14.27%-27.09%-4.88%12.37%15.77%-8.27%14.17%
Разные валюты инструментов

IXJ торгуется в USD, в то время как SLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SLXX.L с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции SLXX.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 1.18% соответственно.

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

SLXX.L

1 день
0.45%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.88%
3 года*
6.63%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с SLXX.L:
SLXX.L с AGBP.LSLXX.L с IBTS.LSLXX.L с EQQQ.DESLXX.L с MVOL.LSLXX.L с IHYA.LSLXX.L с SPSBSLXX.L с ERNA.L

Сравнение комиссий IXJ и SLXX.L

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SLXX.L в 0.20%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IXJ vs. SLXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SLXX.L
Ранг доходности на риск SLXX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLXX.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLXX.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLXX.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLXX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLXX.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c SLXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJSLXX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.70

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.98

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

3.06

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. SLXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SLXX.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и SLXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJSLXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Корреляция

Корреляция между IXJ и SLXX.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и SLXX.L

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SLXX.L в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF		5.03%4.82%4.68%4.06%2.75%2.06%2.12%2.44%2.71%2.73%2.99%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и SLXX.L

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SLXX.L в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SLXX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXJSLXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-30.27%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-4.25%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-29.34%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-30.27%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.88%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.58%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.98%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и SLXX.L

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXJSLXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.23%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

6.47%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

10.19%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

12.74%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

12.77%

+2.89%