PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с NOVO-B.CO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO).

IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IXJ и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-3.38%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-25.78%-39.54%-15.04%55.49%22.06%62.19%24.39%29.71%-12.97%54.02%
Разные валюты инструментов

IXJ торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -25.78%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 8.35% против 5.41% соответственно.

IXJ

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
3.39%
1 год
6.11%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.46%
10 лет*
8.35%

NOVO-B.CO

1 день
2.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
-25.78%
6 месяцев
-34.79%
1 год
-43.34%
3 года*
-20.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

IXJ vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJNOVO-B.CODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.79

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.93

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.80

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

-1.39

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJNOVO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.79

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между IXJ и NOVO-B.CO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.94%3.58%1.59%1.01%1.19%1.27%2.02%2.11%2.64%2.27%3.69%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и NOVO-B.CO

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и NOVO-B.CO.

Загрузка...

Показатели просадок

IXJNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-76.75%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-54.94%

+44.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-76.75%

+58.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-76.75%

+49.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-75.38%

+67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-15.80%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

32.14%

-28.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.07%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXJNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

9.70%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

41.71%

-32.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

57.00%

-39.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

39.06%

-24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

33.04%

-17.38%