Сравнение IXJ.AX с IVV.AX
IXJ.AX (iShares Global Healthcare ETF (AU)) and IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IXJ.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the iShares Global Healthcare Index, while IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ.AX returned 9.66%/yr vs 109.77%/yr for IVV.AX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IXJ.AX и IVV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IXJ.AX уступали акциям IVV.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 109.77% соответственно.
IXJ.AX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.66%
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IVV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | -2.02% | 6.85% | 9.96% | 2.24% | 2.57% | 28.06% | 2.33% | 26.80% | 11.28% | 15.06% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
Correlation
The correlation between IXJ.AX and IVV.AX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IXJ.AX and IVV.AX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXJ.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск
IXJ.AX
IVV.AX
Сравнение IXJ.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXJ.AX | IVV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.55 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXJ.AX и IVV.AX
Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IVV.AX в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IVV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXJ.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.30% | -38.37% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -11.60% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -17.38% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -17.38% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -23.89% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -1.59% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -9.46% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 4.40% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ.AX и IVV.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXJ.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.80% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 7.86% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 10.36% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 583.06% | -569.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 772.05% | -757.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ.AX и IVV.AX
Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IVV.AX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
IXJ.AX iShares Global Healthcare ETF (AU) | 1.10% | 0.94% | 1.56% | 1.44% | 1.71% | 1.37% | 1.89% | 2.86% | 0.74% | 3.99% | 5.60% | 9.60% |
Часто задаваемые вопросы
IXJ.AX and IVV.AX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IVV.AX is S&P 500. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD).
Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IVV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор