PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXJ.AX с BILL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ.AX с BILL.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IXJ.AX (iShares Global Healthcare ETF (AU)) and BILL.AX (iShares Core Cash ETF) are both exchange-traded funds - IXJ.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the iShares Global Healthcare Index, while BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXJ.AX returned 6.00%/yr vs 3.25%/yr for BILL.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IXJ.AX и BILL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares Core Cash ETF (BILL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у BILL.AX с доходностью 2.24%.

IXJ.AX

1 день
1.59%
1 месяц
6.23%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-2.02%
1 год
8.67%
3 года*
5.81%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.66%

BILL.AX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.06%
С начала года
2.24%
1 год
3.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ.AX и BILL.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)		-2.02%6.85%9.96%2.24%2.57%28.06%2.33%26.80%11.28%3.50%
BILL.AX
iShares Core Cash ETF		2.24%4.25%4.57%3.93%1.30%0.00%0.39%1.52%1.91%0.88%

Correlation

The correlation between IXJ.AX and BILL.AX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF (AU)

iShares Core Cash ETF

Часто сравнивают с IXJ.AX:
IXJ.AX с AUMF.AXIXJ.AX с GLDN.AXIXJ.AX с GLIN.AXIXJ.AX с ILB.AXIXJ.AX с IOZ.AXIXJ.AX с IVV.AXIXJ.AX с MVOL.AX
Часто сравнивают с BILL.AX:
BILL.AX с AUMF.AXBILL.AX с GLIN.AXBILL.AX с IEM.AXBILL.AX с ILB.AXBILL.AX с ILC.AXBILL.AX с IOZ.AXBILL.AX с MVOL.AX

Доходность на риск

IXJ.AX vs. BILL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ.AX
Ранг доходности на риск IXJ.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ.AX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BILL.AX
Ранг доходности на риск BILL.AX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL.AX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL.AX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL.AX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ.AX c BILL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares Core Cash ETF (BILL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJ.AXBILL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
4.33

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
6.54

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

3.25

-2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

11.37

-10.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

37.40

-36.35

IXJ.AX vs. BILL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ.AX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BILL.AX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ.AX и BILL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ.AX и BILL.AX

Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что больше максимальной просадки BILL.AX в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и BILL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJ.AXBILL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-0.37%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-0.34%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-0.37%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-0.37%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

0.00%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.02%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

0.10%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ.AX и BILL.AX

iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Core Cash ETF (BILL.AX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJ.AXBILL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

0.08%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

0.64%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

0.89%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

0.69%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

0.55%

+14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ.AX и BILL.AX

Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BILL.AX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILL.AX
iShares Core Cash ETF		3.97%4.13%4.46%3.69%0.98%0.02%0.46%1.50%1.83%0.61%0.00%0.00%
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)		1.10%0.94%1.56%1.44%1.71%1.37%1.89%2.86%0.74%3.99%5.60%9.60%

Часто задаваемые вопросы

IXJ.AX and BILL.AX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while BILL.AX is Money Market. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и BILL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор