Сравнение IWVU.L с USVL.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net) while USVL.L tracks the MSCI USA Value Exposure Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 12.22%/yr for USVL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for USVL.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и USVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у USVL.L с доходностью 24.47%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и USVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.10% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and USVL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between IWVU.L and USVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. USVL.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
USVL.L
Сравнение IWVU.L c USVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | USVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 6.42 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 19.17 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и USVL.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки USVL.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и USVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -40.24% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -7.74% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -19.59% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.55% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.24% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.34% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и USVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | USVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.96% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 12.24% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.29% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.45% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.17% | -0.27% |
Сравнение комиссий IWVU.L и USVL.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USVL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и USVL.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and USVL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net), while USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.20% for USVL.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и USVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор