Сравнение IWVU.L с QUID.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWVU.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.21%/yr vs 2.80%/yr for QUID.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVU.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.03% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -8.55% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and QUID.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
QUID.L
Сравнение IWVU.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.12 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 1.01 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 2.27 | +19.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и QUID.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, примерно равная максимальной просадке QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -35.66% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -4.45% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -7.76% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.00% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -2.91% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -14.59% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.98% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и QUID.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.69% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 5.10% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 6.71% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.63% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 8.88% | +9.02% |
Сравнение комиссий IWVU.L и QUID.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и QUID.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and QUID.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор