Сравнение IWVU.L с MINT.L
IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IWVU.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, IWVU.L returned 16.28%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IWVU.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVU.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWVU.L показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.
IWVU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам IWVU.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.95% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.43% |
Correlation
The correlation between IWVU.L and MINT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVU.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IWVU.L
MINT.L
Сравнение IWVU.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWVU.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 3.58 | -2.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 45.45 | -38.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 232.80 | -210.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWVU.L и MINT.L
Максимальная просадка IWVU.L за все время составила -36.21%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVU.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVU.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.21% | -3.89% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -0.10% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -0.62% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -2.47% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | 0.00% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.23% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.02% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVU.L и MINT.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IWVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVU.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.14% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.35% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 0.58% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 0.76% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 0.95% | +16.96% |
Сравнение комиссий IWVU.L и MINT.L
IWVU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVU.L и MINT.L
Дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IWVU.L and MINT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IWVU.L is categorized as Large Cap Value Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for IWVU.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVU.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор