PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVL.L returned 66.02% vs 28.36% for FWRA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%8.81%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between IWVL.L and FWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between IWVL.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и FWRA.L

Секторы
IWVL.L
FWRA.L

Технологии

33.9%
29.1%

Финансовые услуги

14.8%
16.4%

Промышленность

11.3%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

IWVL.L
33.9%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
FWRA.L
11.0%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
FWRA.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
FWRA.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
FWRA.L
5.0%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

IWVL.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.32

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.44

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

3.27

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

13.70

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.32

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.56

-0.94

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и FWRA.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-16.60%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.74%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-1.93%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и FWRA.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.80%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.86%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.32%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

13.52%

+3.50%

Сравнение комиссий IWVL.L и FWRA.L

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и FWRA.L

Ни IWVL.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and FWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор