Сравнение IWVG.L с WRDA.L
IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVG.L returned 63.14% vs 27.42% for WRDA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVG.L charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVG.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
IWVG.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 35.94%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVG.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 34.35% | 27.50% | 5.55% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between IWVG.L and WRDA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between IWVG.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IWVG.L
WRDA.L
Сравнение IWVG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVG.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.52 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.95 | 4.18 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | 16.68 | +16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 2.72 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и WRDA.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -18.38% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -6.53% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.12% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -2.27% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и WRDA.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.49% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.16% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.03% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.34% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 12.34% | +3.22% |
Сравнение комиссий IWVG.L и WRDA.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и WRDA.L
Ни IWVG.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWVG.L and WRDA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for IWVG.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVG.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор