Сравнение IWRD.AS с IUSA.MI
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWRD.AS returned 12.50%/yr vs 14.76%/yr for IUSA.MI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.MI.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и IUSA.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWRD.AS показывает доходность 10.92%, а IUSA.MI немного выше – 11.29%. За последние 10 лет акции IWRD.AS уступали акциям IUSA.MI по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.76% соответственно.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
IUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и IUSA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 29.11% | -4.38% | 7.51% |
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.29% | 4.17% | 33.56% | 22.16% | -14.75% | 40.69% | 7.30% | 34.11% | -1.42% | 6.61% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and IUSA.MI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between IWRD.AS and IUSA.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. IUSA.MI — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
IUSA.MI
Сравнение IWRD.AS c IUSA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | IUSA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.54 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 12.66 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | IUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и IUSA.MI
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке IUSA.MI в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и IUSA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | IUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -52.36% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.19% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -23.29% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -23.29% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -33.68% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.46% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.05% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и IUSA.MI
iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) имеют волатильность 2.65% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | IUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.70% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.46% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 11.24% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.13% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.08% | -0.92% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и IUSA.MI
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSA.MI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и IUSA.MI
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IUSA.MI в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.73% | 0.82% | 0.92% | 1.16% | 1.39% | 0.84% | 1.21% | 1.33% | 1.46% | 1.33% | 1.25% | 1.37% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IWRD.AS and IUSA.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while IUSA.MI is S&P 500. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while IUSA.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.07% for IUSA.MI.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и IUSA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор