Сравнение IWRD.AS с VWCG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).
IWRD.AS и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWRD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и VWCG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и VWCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | -1.26% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 9.22% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.43% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | -2.59% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.43%.
IWRD.AS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 11.61%
VWCG.DE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWRD.AS и VWCG.DE
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
VWCG.DE
Сравнение IWRD.AS c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | VWCG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.41 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 5.41 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWRD.AS и VWCG.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и VWCG.DE
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.96% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и VWCG.DE
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и VWCG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWRD.AS | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -35.68% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.45% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.10% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.40% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.17% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.68% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и VWCG.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.88% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.19% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.14% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.12% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.09% | -1.89% |