PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWQU.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.


IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
8.47%15.28%14.63%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
9.90%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between IWQU.L and WRDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between IWQU.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Quality Factor UCITS

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IWQU.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWQU.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.35

-3.21

IWQU.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWQU.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.60

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и WRDA.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWQU.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-16.63%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.60%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.67%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и WRDA.L

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWQU.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.69%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.39%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.21%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.29%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

13.29%

+2.52%

Сравнение комиссий IWQU.L и WRDA.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и WRDA.L

Ни IWQU.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWQU.L and WRDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор