Сравнение IWQU.L с WRDA.L
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IWQU.L returned 20.74% vs 25.97% for WRDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.
IWQU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.42%
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWQU.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.47% | 15.28% | 14.63% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.90% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and WRDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between IWQU.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
WRDA.L
Сравнение IWQU.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.03 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 13.35 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и WRDA.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -16.63% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.60% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.67% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и WRDA.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.69% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.39% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.21% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.29% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.29% | +2.52% |
Сравнение комиссий IWQU.L и WRDA.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и WRDA.L
Ни IWQU.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and WRDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.
IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор