PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с VAGU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с VAGU.L

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 10.81%/yr vs 0.31%/yr for VAGU.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и VAGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у VAGU.L с доходностью 0.89%.

IWQU.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.64%
1 год
22.74%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.82%

VAGU.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.90%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и VAGU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.58%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%11.88%
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.89%4.95%2.72%6.90%-12.61%-2.00%5.90%3.01%

Correlation

The correlation between IWQU.L and VAGU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.10

Over the past year, IWQU.L and VAGU.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с VAGU.L:
VAGU.L с AGGU.LVAGU.L с VWRA.LVAGU.L с IGLA.LVAGU.L с BNDWVAGU.L с IB01.LVAGU.L с GAAA.LVAGU.L с VUTA.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWQU.LVAGU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.10

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.69

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.44

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

3.86

+7.18

IWQU.L vs. VAGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VAGU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и VAGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и VAGU.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и VAGU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LVAGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-17.42%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-2.70%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-3.82%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-17.10%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.88%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.49%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.01%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и VAGU.L

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LVAGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.18%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.80%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

3.52%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

5.17%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

4.78%

+10.97%

Сравнение комиссий IWQU.L и VAGU.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VAGU.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и VAGU.L

Ни IWQU.L, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and VAGU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L is categorized as Global Equities, while VAGU.L is Global Bonds. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.10% for VAGU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и VAGU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор