Сравнение IWQU.L с SGLN.L
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IWQU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.44% соответственно.
IWQU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.42%
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IWQU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.47% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and SGLN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, IWQU.L and SGLN.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
SGLN.L
Сравнение IWQU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.85 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 4.75 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -45.21% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -17.50% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -17.50% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -21.27% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -21.27% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.89% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -19.80% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 6.83% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.74% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 21.04% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 24.26% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.52% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.86% | -0.05% |
Сравнение комиссий IWQU.L и SGLN.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и SGLN.L
Ни IWQU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and SGLN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.
IWQU.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор