Сравнение IWQU.L с IQQB.DE
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IWQU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IQQB.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 7.40%/yr for IQQB.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for IQQB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и IQQB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как IQQB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у IQQB.DE с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции IWQU.L превзошли акции IQQB.DE по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.40% соответственно.
IWQU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.42%
IQQB.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.37%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам IWQU.L и IQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.47% | 15.28% | 17.38% | 25.66% | -19.26% | 23.70% | 14.95% | 29.64% | -7.53% | 23.57% |
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 9.54% | 46.65% | -29.03% | 29.47% | 15.48% | -22.27% | -14.62% | 22.90% | -5.77% | 25.91% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and IQQB.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. IQQB.DE — Ранг доходности на риск
IWQU.L
IQQB.DE
Сравнение IWQU.L c IQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | IQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.75 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 5.70 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.23 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.03 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и IQQB.DE
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки IQQB.DE в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и IQQB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -77.73% | +44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -17.82% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -30.09% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -30.77% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -54.76% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.15% | +29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -42.65% | +37.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.47% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и IQQB.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.50% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 19.13% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 23.23% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 26.90% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 32.26% | -16.45% |
Сравнение комиссий IWQU.L и IQQB.DE
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQB.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и IQQB.DE
IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.47% | 6.44% | 5.50% | 13.94% | 6.23% | 1.92% | 2.46% | 2.55% | 1.49% | 1.74% | 3.53% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and IQQB.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.
IWQU.L is categorized as Global Equities, while IQQB.DE is Latin America Equities. IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQQB.DE tracks MSCI Brazil. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.74% for IQQB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и IQQB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор