Сравнение IWMO.MI с IWDA.AS
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.81% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and IWDA.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between IWMO.MI and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
IWDA.AS
Сравнение IWMO.MI c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 14.53 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и IWDA.AS
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -33.63% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -6.45% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -21.59% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.59% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -33.63% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.34% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.25% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.63% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и IWDA.AS
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.62% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 7.61% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 10.90% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.08% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.99% | +2.61% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и IWDA.AS
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и IWDA.AS
Ни IWMO.MI, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and IWDA.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while IWDA.AS is Global Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор