Сравнение IWMO.MI с CSNDX.MI
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 21.25%/yr for CSNDX.MI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции IWMO.MI уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 15.31% против 21.25% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and CSNDX.MI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between IWMO.MI and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
CSNDX.MI
Сравнение IWMO.MI c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.79 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 11.18 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и CSNDX.MI
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -31.19% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.95% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -26.71% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -31.19% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -31.19% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.81% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.43% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.37% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и CSNDX.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.28% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 10.79% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.61% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.79% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.61% | -2.01% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и CSNDX.MI
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и CSNDX.MI
Ни IWMO.MI, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and CSNDX.MI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.MI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.MI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор