PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с QYLE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

IWMI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и QYLE

2026 (YTD)
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		-3.53%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий IWMI и QYLE

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Доходность на риск

IWMI vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QYLE

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QYLE

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

0.00%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

0.00%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

0.00%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

0.00%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

0.00%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

0.00%

+18.26%