Сравнение IWLD.AX с IVV.AX
IWLD.AX (iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF) and IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWLD.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index, while IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWLD.AX returned 13.93%/yr vs 109.77%/yr for IVV.AX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IWLD.AX и IVV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWLD.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IWLD.AX уступали акциям IVV.AX по среднегодовой доходности: 13.93% против 109.77% соответственно.
IWLD.AX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 13.93%
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
Сравнение доходности по годам IWLD.AX и IVV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWLD.AX iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF | 3.21% | 12.19% | 31.18% | 27.88% | -16.19% | 38.02% | 3.84% | 27.93% | -0.22% | 12.45% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
Correlation
The correlation between IWLD.AX and IVV.AX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between IWLD.AX and IVV.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLD.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск
IWLD.AX
IVV.AX
Сравнение IWLD.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWLD.AX | IVV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.55 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWLD.AX и IVV.AX
Максимальная просадка IWLD.AX за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки IVV.AX в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLD.AX и IVV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWLD.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -38.37% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.60% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -17.38% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -17.38% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -23.89% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.59% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -9.46% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLD.AX и IVV.AX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что IWLD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWLD.AX | IVV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.80% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.86% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 10.36% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 583.06% | -569.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 772.05% | -758.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLD.AX и IVV.AX
Дивидендная доходность IWLD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IVV.AX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
IWLD.AX iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF | 0.94% | 1.21% | 1.15% | 2.36% | 0.77% | 13.52% | 2.08% | 3.20% | 2.52% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IWLD.AX and IVV.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWLD.AX is categorized as Global Equities, while IVV.AX is S&P 500. IWLD.AX tracks iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD).
Подберите оптимальное распределение для IWLD.AX и IVV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор