PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWLD.AX с IVV.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWLD.AX и IVV.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLD.AX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у IVV.AX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IWLD.AX уступали акциям IVV.AX по среднегодовой доходности: 13.93% против 109.77% соответственно.


IWLD.AX

1 день
-1.24%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.15%
С начала года
3.21%
1 год
11.08%
3 года*
17.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
13.93%

IVV.AX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
3.46%
С начала года
4.48%
1 год
11.47%
3 года*
18.48%
5 лет*
95.38%
10 лет*
109.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLD.AX и IVV.AX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF
3.21%12.19%31.18%27.88%-16.19%38.02%3.84%27.93%-0.22%12.45%
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF
4.48%9.09%37.10%25.77%1,137.93%2,933.38%11.30%62.34%3.21%10.85%

Correlation

The correlation between IWLD.AX and IVV.AX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.85

The correlation between IWLD.AX and IVV.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF

iShares S&P 500 ETF

Доходность на риск

IWLD.AX vs. IVV.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWLD.AX
Ранг доходности на риск IWLD.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLD.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLD.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLD.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLD.AX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLD.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IVV.AX
Ранг доходности на риск IVV.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLD.AX c IVV.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) и iShares S&P 500 ETF (IVV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWLD.AXIVV.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

2.55

+0.03

IWLD.AX vs. IVV.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLD.AX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV.AX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLD.AX и IVV.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLD.AX и IVV.AX

Максимальная просадка IWLD.AX за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки IVV.AX в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLD.AX и IVV.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWLD.AXIVV.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-38.37%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.60%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-17.38%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-17.38%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-23.89%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-9.46%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.40%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLD.AX и IVV.AX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF (IWLD.AX) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что IWLD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWLD.AXIVV.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.86%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

10.36%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

583.06%

-569.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

772.05%

-758.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLD.AX и IVV.AX

Дивидендная доходность IWLD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IVV.AX в 0.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF
0.76%0.73%1.12%1.67%101.56%79.67%5.54%19.41%0.00%0.00%6.28%6.83%
IWLD.AX
iShares Core MSCI World Ex Australia ESG ETF
0.94%1.21%1.15%2.36%0.77%13.52%2.08%3.20%2.52%1.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IWLD.AX and IVV.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWLD.AX is categorized as Global Equities, while IVV.AX is S&P 500. IWLD.AX tracks iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Index, while IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLD.AX и IVV.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор