PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWIRX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWIRX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWIRX и ACIHX


2026 (YTD)2025202420232022
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
-5.32%19.93%19.47%39.36%-7.17%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class
-9.20%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IWIRX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -9.20%.


IWIRX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-4.04%
1 год
16.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
5.49%
10 лет*
12.36%

ACIHX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-8.70%
1 год
16.54%
3 года*
19.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guinness Atkinson Global Innovators Fund

American Century Growth Fund G Class

Сравнение комиссий IWIRX и ACIHX

IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.


Доходность на риск

IWIRX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWIRX
Ранг доходности на риск IWIRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWIRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWIRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWIRX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWIRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWIRX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWIRXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.78

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

3.87

+1.31

IWIRX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWIRX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWIRX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWIRXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между IWIRX и ACIHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWIRX и ACIHX

Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что сопоставимо с доходностью ACIHX в 17.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWIRX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund
17.73%16.79%12.54%3.85%12.52%2.58%2.65%4.54%7.63%2.27%0.92%4.77%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class
17.56%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWIRX и ACIHX

Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и ACIHX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWIRXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.99%

-24.00%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-16.40%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-12.45%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-4.96%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.81%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWIRX и ACIHX

Текущая волатильность для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) составляет 6.20%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWIRXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.87%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.63%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

22.70%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.27%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

21.27%

+1.51%