PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFV.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFV.L с TI5G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFV.L returned 17.48%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFV.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFV.L показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.

IWFV.L

1 день
-0.71%
1 месяц
11.07%
С начала года
34.52%
6 месяцев
36.88%
1 год
67.71%
3 года*
26.96%
5 лет*
17.48%
10 лет*
13.69%

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.52%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-7.44%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Correlation

The correlation between IWFV.L and TI5G.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L

Доходность на риск

IWFV.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFV.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.02
1.68

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.78
2.52

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.31

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

5.26

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.85

17.49

+19.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFV.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFV.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.68

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.94

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и TI5G.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFV.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-5.63%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-0.83%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-1.55%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.82%

-5.63%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.08%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.02%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.25%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и TI5G.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFV.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.58%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

1.69%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

2.60%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

3.08%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

3.23%

+11.87%

Сравнение комиссий IWFV.L и TI5G.L

IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и TI5G.L

IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Часто задаваемые вопросы

IWFV.L and TI5G.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

IWFV.L is categorized as Global Equities, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.12% for TI5G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор