Сравнение IWFV.L с SGLN.L
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFV.L returned 13.69%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWFV.L имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции SGLN.L немного впереди с 14.27%.
IWFV.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 36.88%
- 1 год
- 67.71%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 13.69%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IWFV.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.52% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IWFV.L and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFV.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWFV.L
SGLN.L
Сравнение IWFV.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFV.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.29 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 1.91 | +7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.85 | 5.05 | +31.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 1.45 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -41.71% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -17.57% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -17.57% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.82% | -17.57% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.79% | -21.91% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -16.01% | +15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -14.76% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 6.67% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и SGLN.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFV.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 20.08% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 23.19% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.30% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.78% | -0.68% |
Сравнение комиссий IWFV.L и SGLN.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и SGLN.L
Ни IWFV.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFV.L and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.
IWFV.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор