PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFV.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFV.L с ROLG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IWFV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFV.L returned 17.90%/yr vs 12.84%/yr for ROLG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IWFV.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFV.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFV.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFV.L показывает доходность 36.40%, что значительно выше, чем у ROLG.L с доходностью 18.44%.

IWFV.L

1 день
1.77%
1 месяц
3.52%
С начала года
36.40%
6 месяцев
37.48%
1 год
69.25%
3 года*
27.89%
5 лет*
17.90%
10 лет*
13.86%

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFV.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		36.40%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-12.79%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%

Correlation

The correlation between IWFV.L and ROLG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.26

The correlation between IWFV.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F

Доходность на риск

IWFV.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFV.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFV.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
1.97

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
2.57

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.34

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.73

2.72

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.15

11.70

+24.46

IWFV.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFV.L на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа ROLG.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFV.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFV.L и ROLG.L

Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFV.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.78%

-40.64%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.80%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-25.00%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-25.00%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-11.45%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-18.42%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFV.L и ROLG.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFV.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.65%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.48%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

16.33%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.19%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.68%

-3.77%

Сравнение комиссий IWFV.L и ROLG.L

IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFV.L и ROLG.L

Ни IWFV.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFV.L and ROLG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

IWFV.L is categorized as Global Equities, while ROLG.L is Commodities. IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.30% for IWFV.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFV.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор