PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFS.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFS.L с JPLG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWFS.L (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFS.L returned 6.45%/yr vs 10.37%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWFS.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFS.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFS.L показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.58%.

IWFS.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.65%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.93%

JPLG.L

1 день
-0.17%
1 месяц
2.45%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.74%
1 год
23.07%
3 года*
13.62%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFS.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWFS.L
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		5.85%13.13%7.64%9.74%-8.21%13.88%7.33%-0.09%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.58%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%

Correlation

The correlation between IWFS.L and JPLG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between IWFS.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFS.L и JPLG.L

Секторы
IWFS.L
JPLG.L

Промышленность

21.4%
10.5%

Финансовые услуги

14.2%
11.3%

Технологии

12.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.9%

Здравоохранение

7.4%
12.2%

Сырьевые материалы

7.1%
8.1%

Недвижимость

6.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

6.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Энергетика

3.5%
8.4%

Промышленность

IWFS.L
21.4%
JPLG.L
10.5%

Финансовые услуги

IWFS.L
14.2%
JPLG.L
11.3%

Технологии

IWFS.L
12.0%
JPLG.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

IWFS.L
9.7%
JPLG.L
7.9%

Здравоохранение

IWFS.L
7.4%
JPLG.L
12.2%

Сырьевые материалы

IWFS.L
7.1%
JPLG.L
8.1%

Недвижимость

IWFS.L
6.9%
JPLG.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

IWFS.L
6.6%
JPLG.L
8.4%

Коммунальные услуги

IWFS.L
6.3%
JPLG.L
9.3%

Коммуникационные услуги

IWFS.L
4.8%
JPLG.L
5.8%

Энергетика

IWFS.L
3.5%
JPLG.L
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IWFS.L:
IWFS.L с URTHIWFS.L с EQQQ.LIWFS.L с VOOIWFS.L с XDEQ.LIWFS.L с VEAIWFS.L с IWFV.LIWFS.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

IWFS.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFS.L
Ранг доходности на риск IWFS.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFS.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFS.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFS.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFS.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.93

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.02

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.11

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

15.35

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFS.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFS.L на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа JPLG.L равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFS.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFS.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IWFS.L и JPLG.L

Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFS.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-27.53%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.59%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.65%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-13.65%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.17%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-3.29%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.50%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFS.L и JPLG.L

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что IWFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFS.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.89%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

5.85%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

7.84%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

10.89%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

13.74%

+0.64%

Сравнение комиссий IWFS.L и JPLG.L

IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFS.L и JPLG.L

Ни IWFS.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFS.L and JPLG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFS.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IWFS.L and 0.20% for JPLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFS.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор