Сравнение IWFS.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IWFS.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFS.L или URTH.
Корреляция
Корреляция между IWFS.L и URTH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFS.L и URTH
Основные характеристики
IWFS.L:
1.42
URTH:
1.63
IWFS.L:
2.03
URTH:
2.22
IWFS.L:
1.26
URTH:
1.29
IWFS.L:
2.60
URTH:
2.41
IWFS.L:
7.00
URTH:
9.51
IWFS.L:
2.07%
URTH:
2.08%
IWFS.L:
10.34%
URTH:
12.19%
IWFS.L:
-29.90%
URTH:
-34.01%
IWFS.L:
-0.50%
URTH:
-0.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFS.L показывает доходность 4.26%, а URTH немного ниже – 4.16%. За последние 10 лет акции IWFS.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.41% соответственно.
IWFS.L
4.26%
3.49%
10.52%
12.78%
6.37%
8.21%
URTH
4.16%
5.00%
10.62%
19.14%
11.59%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFS.L и URTH
IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFS.L и URTH
IWFS.L
URTH
Сравнение IWFS.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFS.L и URTH
IWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFS.L iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWFS.L и URTH
Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFS.L и URTH
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.31% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.