Сравнение IWFS.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWFS.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFS.L или VOO.
Корреляция
Корреляция между IWFS.L и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFS.L и VOO
Основные характеристики
IWFS.L:
1.42
VOO:
1.81
IWFS.L:
2.03
VOO:
2.44
IWFS.L:
1.26
VOO:
1.33
IWFS.L:
2.60
VOO:
2.74
IWFS.L:
7.00
VOO:
11.43
IWFS.L:
2.07%
VOO:
2.02%
IWFS.L:
10.34%
VOO:
12.77%
IWFS.L:
-29.90%
VOO:
-33.99%
IWFS.L:
-0.50%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, IWFS.L показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IWFS.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.25% соответственно.
IWFS.L
4.26%
3.49%
10.52%
12.78%
6.37%
8.21%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFS.L и VOO
IWFS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFS.L и VOO
IWFS.L
VOO
Сравнение IWFS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFS.L и VOO
IWFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFS.L iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWFS.L и VOO
Максимальная просадка IWFS.L за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFS.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFS.L и VOO
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IWFS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.31% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.