PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с EXO.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с EXO.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EXO.AS (Exor N.V.) is a stock. Over the past 3 years, IWFQ.L returned 15.22%/yr vs -5.64%/yr for EXO.AS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и EXO.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Exor N.V. (EXO.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как EXO.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXO.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у EXO.AS с доходностью -9.37%.

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.16%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%

EXO.AS

1 день
0.92%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-19.56%
3 года*
-5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и EXO.AS

2026 (YTD)2025202420232022
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%7.40%18.93%19.15%-4.78%
EXO.AS
Exor N.V.		-9.37%-13.30%-6.19%30.59%8.12%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and EXO.AS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2022 г.

0.48

The correlation between IWFQ.L and EXO.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Exor N.V.

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с EXO.AS:
EXO.AS с BRK-BEXO.AS с IEFM.LEXO.AS с CEMQ.DEEXO.AS с RACEEXO.AS с SPYEXO.AS с PST.MIEXO.AS с MF.PA

Доходность на риск

IWFQ.L vs. EXO.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXO.AS
Ранг доходности на риск EXO.AS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXO.AS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXO.AS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXO.AS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXO.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXO.AS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c EXO.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Exor N.V. (EXO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LEXO.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.80

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.97

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.88

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.61

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.01

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. EXO.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа EXO.AS равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и EXO.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LEXO.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.80

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.05

+0.84

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и EXO.AS

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки EXO.AS в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и EXO.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LEXO.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-38.20%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-30.77%

+23.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-38.20%

+20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.60%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-11.55%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

18.56%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и EXO.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у Exor N.V. (EXO.AS) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LEXO.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.84%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

16.51%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

23.47%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.83%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

21.83%

-7.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и EXO.AS

IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXO.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM202520242023
EXO.AS
Exor N.V.		0.75%0.68%0.52%0.49%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and EXO.AS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и EXO.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор