PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

IWFL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%50.44%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий IWFL и XTAP

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

IWFL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.16

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.79

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.45

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

9.90

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между IWFL и XTAP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и XTAP

Ни IWFL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и XTAP

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-22.13%

-37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-11.83%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

0.00%

-25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-3.57%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

1.73%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и XTAP

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

0.99%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

2.61%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

14.34%

+41.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

14.60%

+32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

14.60%

+32.17%