Сравнение IWFL с NIOG
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -30.21%.
IWFL
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 31.77%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -25.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -3.75% | 5.19% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -30.21% | 3.25% |
Correlation
The correlation between IWFL and NIOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. NIOG — Ранг доходности на риск
IWFL
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWFL c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFL | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFL и NIOG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -56.27% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -56.27% | +41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -22.75% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 115.62% | -82.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 115.62% | -68.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 115.62% | -69.39% |
Сравнение комиссий IWFL и NIOG
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и NIOG
Ни IWFL, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and NIOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
IWFL and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор