Сравнение IWFL с BIDG
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and BIDG (Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%) while BIDG tracks the Baidu, Inc. (BIDU). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BIDG.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и BIDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у BIDG с доходностью -47.16%.
IWFL
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 31.77%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
BIDG
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -35.13%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -40.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и BIDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -3.75% | 5.19% |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.16% | 17.04% |
Correlation
The correlation between IWFL and BIDG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. BIDG — Ранг доходности на риск
IWFL
BIDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWFL c BIDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF (BIDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFL | BIDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFL и BIDG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки BIDG в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и BIDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -64.84% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -64.84% | +49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -34.77% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и BIDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | BIDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 102.33% | -69.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 102.33% | -55.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 102.33% | -56.10% |
Сравнение комиссий IWFL и BIDG
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и BIDG
Ни IWFL, ни BIDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and BIDG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
IWFL and BIDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while BIDG tracks Baidu, Inc. (BIDU). They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.75% for BIDG.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и BIDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор