PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFH с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFH с NXTG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IWFH (iShares Virtual Work and Life Multisector ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - IWFH tracks the NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFH charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности IWFH и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IWFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.37%
С начала года
41.25%
6 месяцев
40.56%
1 год
59.31%
3 года*
31.04%
5 лет*
17.01%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFH и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%-7.41%17.42%-39.32%-25.56%15.77%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		41.25%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%17.36%

Correlation

The correlation between IWFH and NXTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between IWFH and NXTG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFH и NXTG

Секторы
IWFH
NXTG

Технологии

43.2%
71.2%

Коммуникационные услуги

31.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.4%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IWFH
43.2%
NXTG
71.2%

Коммуникационные услуги

IWFH
31.6%
NXTG
18.1%

Потребительский циклический сектор

IWFH
9.9%
NXTG
0.4%

Здравоохранение

IWFH
9.1%
NXTG

-

Потребительский защитный сектор

IWFH
6.3%
NXTG

-

Сырьевые материалы

IWFH

-

NXTG

-

Энергетика

IWFH

-

NXTG

-

Финансовые услуги

IWFH

-

NXTG

-

Промышленность

IWFH

-

NXTG
4.2%

Недвижимость

IWFH

-

NXTG
6.2%

Коммунальные услуги

IWFH

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с IWFH:
IWFH с SPYIWFH с VOOIWFH с GABFIWFH с PSIIWFH с GGTLIWFH с ACWIIWFH с AIS
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

IWFH vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFH c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFHNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.35

—

IWFH vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFH и NXTG

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFHNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWFH и NXTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFHNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.08%

—

Сравнение комиссий IWFH и NXTG

IWFH берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFH и NXTG

IWFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFH
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF		0.00%0.00%0.05%1.83%0.31%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.22%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

IWFH and NXTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFH is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFH is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for IWFH.

IWFH tracks NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for IWFH and 0.70% for NXTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFH и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор