PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWF с ANXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L).

IWF и ANXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ANXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWF и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.22%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-1.80%31.63%
Разные валюты инструментов

IWF торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у ANXG.L с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям ANXG.L по среднегодовой доходности: 16.63% против 18.92% соответственно.

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

ANXG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.70%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с EQQQ.DEANXG.L с JUP.L

Сравнение комиссий IWF и ANXG.L

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

IWF vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.83

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.80

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ANXG.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.00

-0.63

Корреляция

Корреляция между IWF и ANXG.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и ANXG.L

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и ANXG.L

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и ANXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-27.69%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-11.12%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-27.69%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-27.69%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-8.24%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-5.42%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.73%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и ANXG.L

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.71%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.00%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.75%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.54%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.79%

+1.13%