Сравнение IWDG.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
IWDG.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 7.13% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.82% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и VALW.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
VALW.L
Сравнение IWDG.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.65 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.24 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 15.12 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.07 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и VALW.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и VALW.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и VALW.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -28.59% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.77% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -14.24% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.92% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -4.65% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и VALW.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.24% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 14.14% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 12.59% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.74% | -0.74% |