PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с MWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L).

IWDG.L и MWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. MWRD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и MWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%9.25%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%-4.10%6.52%

Доходность по периодам

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с URTHMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Сравнение комиссий IWDG.L и MWRD.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
MWRD.L
Amundi Index MSCI World

Доходность на риск

IWDG.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LMWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

—

—

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и MWRD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и MWRD.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и MWRD.L

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и MWRD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

—

—