Сравнение IWDG.L с IWVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).

IWDG.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWVL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF	-2.02%	18.71%	21.37%	23.13%	-17.43%	24.30%	11.80%	24.91%	-8.73%	8.87%
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	7.96%	30.41%	6.96%	13.56%	0.94%	21.25%	-6.50%	13.64%	-8.94%	9.84%

Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.

IWDG.L

1 день: 2.60%

1 месяц: -3.53%

С начала года: -2.02%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 19.24%

3 года*: 17.55%

5 лет*: 10.70%

10 лет*: —

IWVL.L

1 день: 4.02%

1 месяц: -1.62%

С начала года: 7.96%

6 месяцев: 18.25%

1 год: 35.60%

3 года*: 18.21%

5 лет*: 13.14%

10 лет*: 11.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWDG.L:

IWDG.L с NQSE.DE IWDG.L с VT IWDG.L с EVLU IWDG.L с VUSA.DE IWDG.L с IGDA.L IWDG.L с IS3N.DE IWDG.L с ACWD.L

Часто сравнивают с IWVL.L:

IWVL.L с IWDA.AS IWVL.L с IWQU.L IWVL.L с DFIV IWVL.L с VOO IWVL.L с URTH IWVL.L с VT IWVL.L с JDOC

Сравнение комиссий IWDG.L и IWVL.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

IWDG.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF

IWVL.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWDG.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWDG.L	IWVL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	2.28	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	2.96	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.44	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.25	4.66	-2.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.77	18.09	-8.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWDG.L	IWVL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	2.28	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.94	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.64	+0.04

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IWVL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IWVL.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF	1.12%	1.11%	1.24%	1.42%	1.74%	1.19%	1.35%	1.83%	2.14%	0.61%
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IWVL.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IWVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWDG.L	IWVL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.20%	-39.30%	+5.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.81%	-12.04%	+0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.82%	-26.55%	+3.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.57%	-4.85%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.70%	-7.60%	+2.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.94%	2.47%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWDG.L	IWVL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.09%	7.62%	-2.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	11.18%	-2.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.57%	15.58%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.81%	14.04%	+0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.00%	15.93%	+0.07%

Сравнение IWDG.L с IWVL.L

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IWVL.L

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWVL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IWDG.L

IWVL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWDG.L и IWVL.L

Доходность на риск

IWDG.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

IWDG.L

IWVL.L

Сравнение IWDG.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWDG.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IWVL.L

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IWVL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IWVL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)