Сравнение IWDG.L с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
IWDG.L и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и IWFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDG.L и IWFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | -2.02% | 18.71% | 21.37% | 23.13% | -17.43% | 24.30% | 11.80% | 24.91% | -8.73% | 8.87% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.08% | 12.72% | 32.62% | 5.85% | -8.21% | 15.58% | 24.16% | 23.25% | 1.62% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью -0.08%.
IWDG.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
IWFM.L
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDG.L и IWFM.L
И IWDG.L, и IWFM.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IWDG.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
IWFM.L
Сравнение IWDG.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | IWFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.88 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.14 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWDG.L и IWFM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и IWFM.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1.12% | 1.11% | 1.24% | 1.42% | 1.74% | 1.19% | 1.35% | 1.83% | 2.14% | 0.61% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и IWFM.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IWFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDG.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -22.58% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.04% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -20.40% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.27% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.01% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.35% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и IWFM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.71% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 12.93% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 18.41% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.44% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.06% | -1.06% |