PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%11.45%

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.


IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IWDG.L и IITU.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Доходность на риск

IWDG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDG.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.51

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

4.03

+5.74

IWDG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDG.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IITU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IITU.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IITU.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-28.03%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.76%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-28.03%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.74%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.17%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.26%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IITU.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 5.09% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.29%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.91%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

23.56%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.82%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

21.23%

-5.23%